Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
  System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim MeineDatei As String
        MeineDatei = "C:/Testdatei.xml"
        BindingNavigatorTestdatenbankDataSet.WriteXml(MeineDatei)
    End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
  System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim MeineDatei As String
        'MeineDatei = "C:/Testdatei.xml"
        MeineDatei = Environment.GetFolderPath( _
          Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory)
        BindingNavigatorTestdatenbankDataSet.WriteXml(MeineDatei)
    End Sub

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Meine Komponenten sind:
Visual Studio 2008 (Standard) SP 1
Windows 7 SP 1