Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
  ' verhindert das Beenden der Form durch die Control-Box und
  ' das Beenden von Windows...
  If UnloadMode <> vbFormCode Then Cancel = True
End Sub

Du musst dann anschliessend aber selbst dafür sorgen, dass Windows beendet wird.
Aber den Tipp findest Du hier im Forum bestimmt.
ciao
Elwood